Sobre los test de aleatoriedad:
1. No me queda claro cómo utilizar el valor Qml del Test de McLeod & Li.
2. Test sobre el punto de retorno, cuando el valor de (Tn-mu)/sigma es mayor que lo otro (qnorm(1-0.1)) entonces diremos que no es i.i.d?
Hola Marcos.
1- El test de McLeod Li, es el mismo que el Ljung-Box pero para los datos elevados al cuadrado, así que ahí lo más fácil es aplicar Box.test(x^2, lag=H, type="Ljung-Box$") y ahí te tira el pvalor con el que tomás la decisión.
2-Es correcto lo que decís salvo por el detalle de que el (T-mu)/sigma va en valor absoluto, o sea abs((T-mu)/sigma). si ese valor absoluto es mayor que qnorm(1-alpha/2) rechazás H0, o sea rechazás que las variables sean iid.
Saludos.