Hola Matías!
Buenísimo que te diste cuenta. Sí, efectivamente necesitamos que g sea diferenciable en el recorrido de la variable aleatoria X. De hecho, no solo usamos la derivada de g en la demostración, sino que aparece en la propia fórmula del cambio de variable:
Buenísimo que te diste cuenta. Sí, efectivamente necesitamos que g sea diferenciable en el recorrido de la variable aleatoria X. De hecho, no solo usamos la derivada de g en la demostración, sino que aparece en la propia fórmula del cambio de variable:
Saludos!