Intervalos de confianza con los ARFIMA

Re: Intervalos de confianza con los ARFIMA

de Juan Kalemkerian -
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Lo que se debe hacer es agregar la tendencia y la componente estacional al intervalo, eso se hace sumando a ambos términos del intervalo la tendencia y la componente estacional de ese momento. Esto simplemente se debe a que \hat{X}_{t+h} =\hat{T}_{t+h} +\hat{E}_{t+h} +\hat{I}_{t+h} , entonces si P(a\leq \hat{I}_{t+h} \leq b)=1-\alpha
 también se cumplirá que 
P(a+\hat{T}_{t+h} +\hat{E}_{t+h}\leq \hat{X}_{t+h}\leq b+\hat{T}_{t+h} +\hat{E}_{t+h})=1-\alpha.
 Saludos, Juan.