Intervalos de confianza con los ARFIMA

Intervalos de confianza con los ARFIMA

de Gabriela Gaggero Bracco -
Número de respuestas: 1

Buenas! Estoy intentando obtener los intervalos de confianza para las predicciones de temperatura de tmpyr sin éxito

Estimé un ARFIMA para la serie sin tendencia y centrada

Si hago plot(predict(fit,2)) logro graficar los intervalos de confianza de esa serie sin tendencia y centrada para todos los modelos arfima que estimó fit pero no logro obtener los valores. ¿Alguien sabe como hacerlo?

Quisiera graficar los intervalos con la tendencia y la media por lo cual necesitaría acceder a los valores para hacerles esa transformación, pero no me estoy dando cuenta como.

Gracias!

En respuesta a Gabriela Gaggero Bracco

Re: Intervalos de confianza con los ARFIMA

de Juan Kalemkerian -
Lo que se debe hacer es agregar la tendencia y la componente estacional al intervalo, eso se hace sumando a ambos términos del intervalo la tendencia y la componente estacional de ese momento. Esto simplemente se debe a que \hat{X}_{t+h} =\hat{T}_{t+h} +\hat{E}_{t+h} +\hat{I}_{t+h} , entonces si P(a\leq \hat{I}_{t+h} \leq b)=1-\alpha
 también se cumplirá que 
P(a+\hat{T}_{t+h} +\hat{E}_{t+h}\leq \hat{X}_{t+h}\leq b+\hat{T}_{t+h} +\hat{E}_{t+h})=1-\alpha.
 Saludos, Juan.