Es un test de normalidad (que lo pueden aplicar a cualquier conjunto de datos), pero ustedes lo aplicarán a los residuos del modelo, y servirá para ver si el ruido blanco es Gaussiano o no.
Fue mi tesis doctoral y siempre que hay que testear normalidad lo aplico a ver qué da, de modo que me interesa lo que de en los ejercicios que les mande.
Puede demorarles algunos minutos al correrlo puesto que el programa no está optimizado.
También aplicarán como les dije en las notas shapiro.test(x) que le hace el test de Shapiro-Wilk de normalidad a los datos del vector x.
Saludos, Juan.