Buenas tardes Santiago,
la idea es en la etapa 1 ejecutar Monte Carlo con un número inicial, estimado de muestras (aquí dicho "pruebas", son los puntos sorteados), y estimar la varianza (como siempre con Monte Carlo). Con ese número, se estima el tamaño muestral requerido para llegar a la precisión deseada; y luego se hace un único Monte Carlo adicional, pero con tamaño muestral N igual (o mayor) al calculado en la etapa 2.
En el ejercicio, hacemos un MC con 10^6 muestras, y luego calculamos el N, y hacemos un único MC con ese N (no es que hacemos "N Monte Carlos nuevos", sino uno sólo pero con el N calculado).
Espero quede claro, si es que entendí bien la consulta, cualquier cosa me avisas.
Saludos
Héctor
la idea es en la etapa 1 ejecutar Monte Carlo con un número inicial, estimado de muestras (aquí dicho "pruebas", son los puntos sorteados), y estimar la varianza (como siempre con Monte Carlo). Con ese número, se estima el tamaño muestral requerido para llegar a la precisión deseada; y luego se hace un único Monte Carlo adicional, pero con tamaño muestral N igual (o mayor) al calculado en la etapa 2.
En el ejercicio, hacemos un MC con 10^6 muestras, y luego calculamos el N, y hacemos un único MC con ese N (no es que hacemos "N Monte Carlos nuevos", sino uno sólo pero con el N calculado).
Espero quede claro, si es que entendí bien la consulta, cualquier cosa me avisas.
Saludos
Héctor