Lucia: Las capas que se descargan del INE no tienen sistema de referencias.
Lo que tenés que hacer es (antes de agregar la capa de departamentos al mapa) ir a la ventana del Catálogo (la que está a la derecha), buscar el set de datos de departamentos, e ir a las propiedades (botón derecho).
Ahí vas a encontrar el lugar para setear el sistema de coordenadas, que en este caso debería ser 32721.
Cualquier cosa lo vemos mañana.
Saludos,
Luis C.