Estimaciones mensuales del PBI mediante el filtro de Kalman: Evidencia de Uruguay - Alejandro Vázquez Paganini (2003)

Resumen

El producto bruto interno (PBI) es uno de los indicadores económicos más relevantes a la hora de medir el poder económico de un país. Constituye la medida más amplia de actividad económica, conteniendo una amplia gama de factores constitutivos que representan diferentes áreas de la actividad económica y ha sido el centro de muchos modelos económicos utilizados para planeamiento y toma de decisiones. Podemos definirlo, como el valor total de productos y servicios producidos por una nación en un períoodo específico de tiempo, usualmente un año o un trimestre. La ultima apreciación es específicamente la que es de interés en la presente monografía,es decir, la frecuencia con la que el PBI es calculado. Para diversos estudios económicos, un número bajo de datos puede causar serios problemas en cuanto a la calidad de un análisis cuantitativo. Asimismo, en la gran mayoría de modelos ecomométricos, donde se utilizan varios estimadores, la frecuencia del modelo quedaría supeditada la de aquel indicador de menor frecuencia. Debido a todo lo anterior, sería de utilidad hacer estimaciones mensuales de los valores del PBI a partir de los datos oficiales, que son publicados trimestralmente en el caso de nuestro país.

El objetivo principal del presente trabajo, será el de estudiar diferentes maneras de interpolar los datos trimestrales del PBI, para obtener una variable estimada mensual, que pueda ser utilizada para estudios posteriores. A su vez se estudiaran las herramientas para comparar los diferentes modelos, y en los casos que sea posible se hará un estudio empírico, contrastando los diferentes resultados.

Documentación

Monografía

Bibliografía

Harvey A.C. and R.G. Pierse (1984), Estimating Missing Observations in Economic Time Series. Journal of the American Statistical Association 79, 125-131.

Bernanke B., M. Gertler, and M. Watson (1997), Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks. Brookings Papers on Economic Activity, 91-142.