Si en crearColeccionPiezasVacia estás devolviendo NULL entonces no reserves nada ahí, de lo contrario ni bien retorna la función le perdés el rastro a esa memoria.
De todas formas, tu problema acá no es de pérdida de memoria, sino que salta cuando vas a liberar la colección. Asegurate de que estén bien implementadas crearTPieza e insertarPiezaColeccionPiezas.