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Me parece que está bien que sea {}...

Por la definición de la concatenación de lenguajes:
$L_1.L_2= \lbrace{xy / x \in L_1, y \in L_2 }\rbrace$

Como en este caso $L_2 = \lbrace{ }\rbrace$, no tenés ningún $y \in L_2$, por lo que no podrías tener ningún xy tal que $x \in L_1, y \in L_2$, dando como resultado {}.

Si alguien puede confirmar que está bien pensarlo así, mejor!

Saludos!