El martes 15/8 a partir de las 8:00 se presentarán los trabajos finales del curso Tratamiento estadístico de señales.
Las presentaciones se harán en el Lab. de Software del IIE
Estimación de frecuencias
VaninaCamacho
En este trabajo se estudia la estimación de frecuencias para procesos estocásticos compuestos por exponenciales complejas contaminadas con ruido aditivo. Se presentan métodos basados en descomposición de la autocorrelacion del proceso en subespacios correspondientes a la señal y al ruido.
Estimación del coeficiente de retroalimentación inflacionaria en Uruguay 1985-2017
Marina Gardella
El trabajo estudia el coeficiente de retroalimentación inflacionaria en el paı́s desde el retorno de la democracia hasta la actualidad. El objetivo que persigue es el de contribuir al entendimiento de la dinámica inflacionaria tanto en lo que refiere a su persistencia como a su aceleración. Mediante la aplicación del filtro de Kalman se estima el coeficiente de retroalimentación inflacionaria con parámetros variables en el tiempo.
Kalman robusto.
Gastón González
El filtro de Kalman es una herramienta ampliamente utilizada para la estimación del estado de un sistema dinámico, dadas muestras ruidosas. Si el sistema es lineal y Gaussiano el estimador es óptimo dando el mínimo
error cuadrático medio. Pero su performance se ve afectada si se reciben outliers en los datos de muestra. En este trabajo se estudian modificaciones al filtro de Kalman para hacerlo más robusto frente a los outliers.
Estimación espectral
Stephanny Linares
El problema general de la estimación espectral consiste en determinar el contenido frecuencial de un proceso aleatorio basándose en un conjunto finito de observaciones del mismo. En este trabajo se considera la estimación de la densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio estacionario en sentido amplio. Se estudian técnicas de estimación espectral paramétricas y no paramétricas.